価格への影響

概要

価格影響モジュールは、取引サイズと市場の厚みに応じて価格への影響を計算・適用します。大きな取引ほど約定価格への影響を大きくし、実際の市場の動きを反映して公平な取引を支えます。すべての新規ポジションに適用されます。

主な機能

1. 動的な価格影響の計算： 取引サイズと市場の厚みから計算します。
2. 未決済建玉の追跡： 複数の時間枠で未決済建玉を記録します。
3. 市場の厚みの管理： 通貨ペアごとに設定できます。
4. 時間枠を使った未決済建玉： 一定の時間枠を使って累積建玉を計算します。
5. ロングとショートの個別処理： 方向別に価格への影響を計算します。

価格への影響の計算

基本式は次のとおりです。

Price Impact = (Start OI + Trade Size / 2) / One Percent Depth

各項目の意味：

• Start OI： 対象方向、ロングまたはショートの開始時点の未決済建玉。
• Trade Size： 実行する取引のサイズ。
• One Percent Depth： 価格を1%動かすために必要な取引量。

例

次の条件のロング取引を考えます。

• 新規注文価格：$1000。
• 取引サイズ：$100,000。
• 現在の未決済建玉：$500,000。
• 1%の市場の厚み：$1,000,000。

1. 価格影響率を計算します。

   Price Impact % = (500,000 + 100,000 / 2) / 1,000,000 / 100 = 0.55%

2. 価格への影響額を計算します。

   Price Impact = $1000 * 0.55% = $5.50

3. 価格に反映します。

   Price After Impact = $1000 + $5.50 = $1005.50