無期限先物：価格影響モジュール

主な機能

• 動的計算： 取引サイズと市場の厚みから計算。
• OI追跡： 複数時間枠で未決済建玉を記録。
• 市場の厚み： ペアごとに設定可能。
• 時間加重OI： 時間枠で累積建玉を計算。
• 方向別処理： ロング・ショートで個別に計算。

構成

状態

• OI_WINDOWS_SETTINGS：OI時間枠の設定。
• WINDOWS：各時間枠のOI。
• PAIR_DEPTHS：ペアの市場の厚み。
• TRADE_LAST_WINDOW_OI：取引の直近時間枠のOI。

関数

• get_trade_price_impact：価格への影響を計算。
• add_price_impact_open_interest：新規時のOI更新。
• remove_price_impact_open_interest：決済時のOI更新。
• get_price_impact_oi：価格影響用の現在OIを取得。

価格への影響の計算

次の式で計算します。

$$Price\ Impact\ % = \frac{(Start\ OI + \frac{Trade\ Size}{2})}{One\ Percent\ Depth}$$

• Start OI： 対象方向の開始時OI。
• Trade Size： 取引サイズ。
• One Percent Depth： 価格を1%動かす取引量。

計算手順

1. PAIR_DEPTHS から市場の厚みを取得します。

2. 複数の時間枠のOIを集計し、最近の枠に高い重みを付けます。

3. 価格影響率を計算します。

   let price_impact_p = Decimal::from_ratio(
       start_open_interest_usd + trade_open_interest_usd.checked_div(2_u64.into())?,
       one_percent_depth_usd
   ).checked_div(Decimal::from_atomics(100_u64, 0)?)?;

4. 計算した影響を約定価格に適用します。

   let price_after_impact = if long {
       open_price + price_impact
   } else {
       open_price - price_impact
   };

例

次のロング取引を考えます。

• 新規価格： $1000。
• 取引サイズ： $100,000。
• 現在のOI： $500,000。
• 1%の市場の厚み： $1,000,000。

1. 価格影響率を計算します。

   Price Impact % = (500,000 + 100,000 / 2) / 1,000,000 / 100 = 0.55%

2. 影響額を計算します。

   Price Impact = $1000 * 0.55% = $5.50

3. 価格に適用します。

   Price After Impact = $1000 + $5.50 = $1005.50

未決済建玉の管理

OIは時間枠を使って管理します。

1. OI_WINDOWS_SETTINGS で枠の長さと数を設定します。
2. 新規時に add_price_impact_open_interest で現在枠のOIを増やします。
3. 決済時に remove_price_impact_open_interest で調整します。
4. 複数の最近の枠を使い、安定した指標にします。

使い方

1. 市場の厚みで PAIR_DEPTHS を初期化します。
2. OI_WINDOWS_SETTINGS を設定します。
3. get_trade_price_impact で取引の影響を計算します。
4. 約定後、add_price_impact_open_interest または remove_price_impact_open_interest でOIを更新します。

設定

次のパラメーターで調整できます。

• PAIR_DEPTHS の one_percent_depth_above_usd と one_percent_depth_below_usd。
• OI_WINDOWS_SETTINGS の windows_count と windows_duration。

今後の改善

• 市場の厚みの動的調整。
• 非対称な価格影響への対応。
• より高度な時間加重アルゴリズム。