价格影响

概述

价格影响模块根据交易规模和市场深度计算并应用价格影响。更大的交易对成交价格产生更大影响，以反映实际市场动态并维护交易公平性。它适用于所有开仓操作。

主要功能

1. 动态价格影响计算： 根据交易规模和市场深度计算。
2. 未平仓量追踪： 在多个时间窗口中记录未平仓量。
3. 市场深度管理： 允许为各交易对配置市场深度参数。
4. 按时间窗口计算未平仓量： 使用时间窗口累计未平仓量。
5. 分别处理多空仓位： 对做多和做空分别计算价格影响。

计算价格影响

通用公式如下：

Price Impact = (Start OI + Trade Size / 2) / One Percent Depth

其中：

• Start OI： 对应方向，做多或做空，开始时的未平仓量。
• Trade Size： 正在执行的交易规模。
• One Percent Depth： 使价格移动 1% 所需的交易量。

示例

考虑以下参数的多单：

• 开仓价格：$1000。
• 交易规模：$100,000。
• 当前未平仓量：$500,000。
• 1% 市场深度：$1,000,000。

1. 计算价格影响百分比：

   Price Impact % = (500,000 + 100,000 / 2) / 1,000,000 / 100 = 0.55%

2. 计算价格影响金额：

   Price Impact = $1000 * 0.55% = $5.50

3. 应用价格影响：

   Price After Impact = $1000 + $5.50 = $1005.50