永续合约：价格影响模块

主要功能

• 动态计算： 根据交易规模和市场深度计算。
• OI 追踪： 在多个时间窗口记录未平仓量。
• 市场深度管理： 按交易对配置参数。
• 时间加权 OI： 使用时间窗口计算累计未平仓量。
• 多空分别处理： 按方向计算价格影响。

组成

状态

• OI_WINDOWS_SETTINGS：OI 时间窗口设置。
• WINDOWS：各窗口的 OI 数据。
• PAIR_DEPTHS：交易对的市场深度。
• TRADE_LAST_WINDOW_OI：交易最近窗口的 OI。

函数

• get_trade_price_impact：计算交易价格影响。
• add_price_impact_open_interest：开仓时更新 OI。
• remove_price_impact_open_interest：平仓时更新 OI。
• get_price_impact_oi：获取当前价格影响 OI。

价格影响计算

使用以下公式计算。

$$Price\ Impact\ % = \frac{(Start\ OI + \frac{Trade\ Size}{2})}{One\ Percent\ Depth}$$

• Start OI： 对应方向的起始 OI。
• Trade Size： 交易规模。
• One Percent Depth： 使价格移动 1% 的交易量。

计算流程

1. 从 PAIR_DEPTHS 获取市场深度。

2. 汇总多个窗口的 OI，给予近期窗口更高权重。

3. 计算价格影响百分比。

   let price_impact_p = Decimal::from_ratio(
       start_open_interest_usd + trade_open_interest_usd.checked_div(2_u64.into())?,
       one_percent_depth_usd
   ).checked_div(Decimal::from_atomics(100_u64, 0)?)?;

4. 将计算结果应用到成交价格。

   let price_after_impact = if long {
       open_price + price_impact
   } else {
       open_price - price_impact
   };

示例

考虑以下多单。

• 开仓价： $1000。
• 交易规模： $100,000。
• 当前 OI： $500,000。
• 1% 深度： $1,000,000。

1. 计算价格影响百分比。

   Price Impact % = (500,000 + 100,000 / 2) / 1,000,000 / 100 = 0.55%

2. 计算价格影响金额。

   Price Impact = $1000 * 0.55% = $5.50

3. 应用价格影响。

   Price After Impact = $1000 + $5.50 = $1005.50

未平仓量管理

模块按时间窗口管理 OI。

1. OI_WINDOWS_SETTINGS 定义窗口时长和数量。
2. 开仓时由 add_price_impact_open_interest 更新当前窗口 OI。
3. 平仓时由 remove_price_impact_open_interest 调整。
4. 使用多个近期窗口，得到更稳定的指标。

使用方式

1. 用市场深度初始化 PAIR_DEPTHS。
2. 配置 OI_WINDOWS_SETTINGS。
3. 调用 get_trade_price_impact 计算影响。
4. 成交后用 add_price_impact_open_interest 或 remove_price_impact_open_interest 更新 OI。

配置

可调整以下参数。

• PAIR_DEPTHS 的 one_percent_depth_above_usd 和 one_percent_depth_below_usd。
• OI_WINDOWS_SETTINGS 的 windows_count 和 windows_duration。

后续改进

• 动态调整市场深度。
• 支持非对称价格影响。
• 引入更先进的时间加权算法。